金融工程：景顺长城中证1000详解：为什么说量化产品没有“团灭”

投稿用户 • 2022年7月20日 09:35:38 • 网约车加盟 • 阅读 509

本报告编者按：

相同的定量商品在思路构架、买卖思路、信用风险掌控等层次有很大差异，当下来看，回归Alpha 端最优化选择，而这正是兴业承德定量多头思路擅长的。

全文：

兴业承德定量商品著眼Alpha挖掘，其在追踪数值和最大当期回调掌控上好于许多头部定量私募基金，其当期投资收益源于经济基本面胺基酸，与大部分重视价量胺基酸的定量私募基金有所相同。其商品强调胺基酸背后的传统金融创新与行为金融创新逻辑，思路胺基酸以经济基本面为主，建仓频率与持股数量稍低，投资收益源于公司利润的货币乘数改善、股票估值水平修复、企业长期成长等经济基本面因素。

年初有盖蛛回调的定量商品整体表现出三个特征：线性思路投资收益极具周期性；价量胺基酸买卖更加挤迫；艺术风格市场波动暴露较为保守。与之相对的，著眼经济基本面胺基酸的中低频思路受上述原因负面影响较细，此类思路具有追踪数值小、思路容量大、组合补仓低和艺术风格约束严等特征。当消费市场为利润驱动时，此类商品占优势，责任编辑涉及的兴业承德定量商品属于此类。

买进一步增强商品比方说高价折扣买成分股。我们对2022 年的消费市场判断不能比2018 年更乐观，反向上涨行情大概率不能重现，在前期上涨基础上，易方达1000 成分股估值水平进一步下行空间有限。结构上，消费市场砝码从集中转向分散，普遍化投资优势突显；兴业承德定量小盘ALPHA 投资收益稳定，受艺术风格负面影响较细，2018 年以来实现每年约10%当期投资收益。简单来说，成分股2 年上涨幅度只要不高于20%，则可获得正投资收益。

兴业承德定量商品在相同的消费市场自然环境下均具有适当的管理经验和胺基酸储备，对消费市场艺术风格的转换适应能力较强。兴业承德作为国内数一数二的在定量类基金上深度布局的券商，各个行业龙头定量赛车场上均有整体表现突出的适当商品。

兴业承德指增的定量数学模型更网络连接艺术风格分化、去借势化的消费市场自然环境。兴业承德定量商品在保持一定的艺术风格和行业中性的基础上更偏防御属性，从净值反应的数学模型适应能力上而言，适宜当前低频轮动行情。

兴业承德定量商品买卖思路组件加速插值。纵向比较消费市场上Kanniyakumari同一成分股的进一步增强商品的波动率，兴业承德成分股进一步增强的波动率逐步提升，数学模型插值速度加快，买卖能力突显。

信用风险提示：本结论仅从定量数学模型推论而出，与研究所思路观点不重叠。

(原标题：金融创新工程建设：兴业承德易方达1000简述：为何说定量商品没有团灭)

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